Gevolgen Bazel III voor Nederlandse banken significant maar te overzien

woensdag 4 mei 2011 | 0 reacties

De impact van het nieuwe toezichtraamwerk voor banken, Bazel III, op het Nederlandse bankwezen is significant, maar kan goed worden opgevangen met winstinhouding en geleidelijke aanpassingen in de fundingprofielen.

zie ook

Dat beeld komt naar voren uit een kwantitatieve impactanalyse die de Nederlandsche Bank (DNB) vorig jaar in samenwerking met het Bazels Comité van bankentoezichthouders en de European Banking Authority (EBA, voorheen CEBS) heeft uitgevoerd. DNB zal de komende jaren de transitie van banken richting tijdige compliance met Bazel III nauwkeurig monitoren en waar nodig bijsturen.

Vorig jaar is geraamd hoeveel kapitaal en liquiditeit gedurende de meerjarige overgangsfase naar Bazel III zal moeten worden opgebouwd ten opzichte van de stand eind 2009 om aan de nieuwe kapitaals- en liquiditeitsvereisten te voldoen. Achttien Nederlandse banken hebben aan de analyse van het Bazels Comité deelgenomen.

Uit de impactanalyse blijkt dat bij toepassing van de Bazel III-vereisten op de cijfers van ultimo 2009 de Nederlandse grootbanken de belangrijkste maatstaf voor het kernkapitaal, de zogenoemde common equity tier 1 (of CET1) zien dalen van 9,3 naar 5,8 procent. Hiermee voldoet de gemiddelde kapitaalratio van de grootbanken nog wel aan het nieuwe minimum van 4,5 procent dat per 1 januari 2015 bereikt moet worden, maar niet aan de aanvullende capital conservation buffer van 2,5 bovenop het nieuwe minimum. Om hieraan te voldoen is zo'n 10 miljard euro extra CET1 nodig. Voor systeemrelevante banken zullen aanvullende kapitaaleisen gelden, die later dit jaar zullen worden geconcretiseerd.

Ten aanzien van liquiditeit laat de impactanalyse voor de Nederlandse grootbanken een gemiddelde score van 81 procent zien op de nieuwe liquidity coverage ratio (of LCR), en een gemiddelde score van 90 procent op de net stable funding ratio (of NSFR).

(Bron: DNB)