Risicomanagement: over witte konijnen en zwarte zwanen
Woensdag 25 november 2009 stond de Accountantsdag in het teken van risicomanagement. Twee voorbeelden hebben mij aan het denken gezet.
Voorbeeld één:
Jarenlang is gedacht dat er alleen witte zwanen bestonden. Toen ontdekkingsreizigers in Australië een zwarte zwaan ontdekten kwam dit als een totale verrassing. Ook bepaalde risico's worden als hoogst onwaarschijnlijk gezien (bijvoorbeeld de totale ontwrichting van de kapitaalmarkt). Volgens Nout Wellink van De Nederlandsche Bank kunnen we dan ook wel voorkomen dat de huidige crisis zich nog eens voordoet, maar zal zich ongetwijfeld weer een andere crisis voordoen.
Voorbeeld twee:
Een wit konijn krijgt in de weken voor de kerst meer voedsel dan normaal. Het konijn denkt dat zijn baasje van hem houdt. De kans is echter groot dat het met dit konijn net zo afloopt als met Flappie in het lied van Youp.
Op de één of andere manier lijken wij geneigd signalen te positief te interpreteren. Overigens is het maar de vraag of het konijn wat met dit signaal zou kunnen. Ik denk dat ook in de realiteit geldt dat het herkennen van bepaalde risico's er nog niet toe leidt dat je ze kunt voorkomen.
Overigens betekent risicomanagement ook dat je bepaalde risico's accepteert. Dit zijn vaak risico's die een grote impact hebben, maar waarbij de kans dat ze zich echt voordoen erg klein is.
Nu zaten we die woensdag in de RAI. En de directie van de RAI zal zich ongetwijfeld wel eens hebben gerealiseerd dat er een risico bestaat dat er een vliegtuig op de RAI stort. Waarschijnlijk hebben ze geconcludeerd dat de kans daarop erg klein is en dat zij dat bovendien niet kunnen voorkomen.
Dat is voor mij geen reden om niet naar binnen te gaan. Gelukkig voor veel collega's ook niet, want anders was de Accountantsdag niet zo'n succes geweest.
Waar ik echter wel vanuit ga is dat de autoriteiten in Amsterdam zijn voorbereid op een ramp in de RAI. Ongetwijfeld liggen daar rampenplannen voor klaar, en vermoedelijk heeft de brandweer samen met de GGD en politie wel eens een oefening gehouden. Deze oefeningen helpen om te reageren op rampen die zich voordoen - onafhankelijk van de oorzaak - en zijn ook relevant bij vergelijkbare rampen elders in de stad. De autoriteiten (lees toezichthouders en regelgevers) nemen het bij het bestrijden van zo'n ramp over van de betrokkenen (lees: de directie van de RAI).
Afgelopen woensdag heb ik niet gehoord wat de rol is van Financiën, De Nederlandsche Bank of het Basel Committee als rampenbestrijders. Wordt er wel eens getraind op het reageren op financiële rampen? Liggen er scenario's klaar hoe te reageren bij dreigende faillissementen als gevolg van systeemrisico's? En hoe wordt samengewerkt met het buitenland?
Daarbij is de oorzaak mijns inziens minder relevant. Ik vraag me af of het niet beter is je daarop te richten dan te proberen alle systeemrisico's die zeer onwaarschijnlijk zijn in te perken door bijvoorbeeld het toepassen van nog stringentere stresstesten (doorrekenen of een financiële instelling een bepaalde crisis kan overleven), zoals woensdag werd gesuggereerd.
Wie zegt mij dat er geen blauwe of rode zwanen zijn?